Binärer Anrufoptionsrechner

Excel-Tabellen für binäre Optionen Dieser Artikel enthält binäre Optionen und bietet mehrere Preiskalkulationstabellen. Binäre Optionen geben dem Eigentümer eine feste Auszahlung (die nicht mit dem Kurs des Basiswertes variiert) oder gar nicht. Die meisten Binär-Optionen sind im europäischen Stil diese werden mit geschlossenen Formeln aus einer Black-Scholes-Analyse abgeleitet, wobei die Auszahlung bei Verfall ermittelt. Bargeld oder Nichts amp Asset oder Nothing Optionen Binäre Optionen können entweder Cash oder Nothing oder Asset oder Nothing sein. Ein Cash oder Non Call hat eine feste Auszahlung, wenn der Aktienkurs über dem Basispreis bei Verfall liegt. Ein Bargeld oder nichts hat eine feste Auszahlung, wenn der Aktienkurs unter dem Ausübungspreis liegt. Wenn der Vermögensgegenstand bei Verfall über dem Streik gehandelt wird, ist die Auszahlung eines Vermögenswertes oder oder Nichtanrufs gleich dem Vermögenspreis. Umgekehrt hat ein Vermögenswert oder nichts einen Auszahlungsbetrag, der dem Vermögenswert entspricht, wenn der Vermögenswert unter dem Ausübungspreis notiert. Diese Excel-Tabelle Preise Bargeld oder Nichts amp Asset oder Nichts Optionen Zwei-Asset Cash-or-Nothing Optionen Diese binären Optionen werden über zwei Vermögenswerte festgesetzt. Sie haben vier Varianten, basierend auf der Beziehung zwischen Spot - und Streikpreisen. hoch und hoch . Diese zahlen nur, wenn der Basispreis beider Vermögenswerte unter dem Kassakurs der beiden Vermögenswerte auf und ab liegt. Diese zahlen nur, wenn der Kassakurs eines Vermögenswertes über seinem Ausübungspreis liegt und der Kassakurs des anderen Vermögenswertes unter seinem Ausübungspreis liegt oder gar nicht angerufen wird. Diese zahlen einen vorbestimmten Betrag des Kassakurses der beiden Vermögenswerte ist über ihrem Ausübungspreis Bargeld oder nichts gesetzt. Diese zahlen einen vorbestimmten Betrag, wenn der Kassakurs beider Vermögenswerte unter dem Streikprie liegt. Die folgenden Excel-Kalkulationstabelle berechnet alle vier Varianten anhand der von Heynen und Kat (1996) vorgeschlagenen Lösung. C-Brick-Optionen werden aus vier zwei-Asset-Cash-oder-nichts Optionen konstruiert. Der Inhaber erhält einen vorgegebenen Geldbetrag, wenn der Preis des Vermögens A zwischen einem oberen und einem unteren Streik liegt und wenn der Preis des Vermögens B zwischen dem oberen und dem unteren Streik liegt. Supershares Supershare Optionen basieren auf einem Portfolio von Vermögenswerten mit Aktien, die gegen ihren Wert ausgegeben werden. Supershares zahlen einen vorbestimmten Betrag, wenn der Basiswert zwischen einem oberen und einem niedrigeren Wert bei Verfall festgesetzt wird. Der Betrag ist in der Regel ein fester Anteil des Portfolios. Supershares wurden von Hakansson (1976) eingeführt und werden mit den folgenden Gleichungen bewertet. Gap-Optionen Eine Gap-Option hat einen Auslöserpreis, der bestimmt, ob die Option ausgezahlt wird. Der Ausübungspreis bestimmt jedoch die Höhe der Auszahlung. Die Auszahlung einer Gap-Option wird durch Differenz zwischen dem Vermögenspreis und einer Lücke bestimmt, solange der Vermögenspreis über oder unter dem Ausübungspreis liegt. Der Preis und die Auszahlung einer europäischen Style-Gap-Option werden durch diese Gleichungen gegeben, wobei X 2 der Ausübungspreis ist und X 1 der Auslöserpreis ist. Betrachten Sie eine Call-Option mit einem Ausübungspreis von 30 und einem Lücke-Streik von 40. Die Option kann ausgeübt werden, wenn der Vermögenspreis über 30 liegt, zahlt aber nichts, bis der Vermögenspreis über 40 liegt. Download Excel Spreadsheet to Price Gap Options Leave A Reply Cancel reply Wie der kostenlose Spreadsheets Master Knowledge Base Aktuelle BeiträgeOption Taschenrechner Der European Call Calculator ermöglicht es Benutzern, Option-Pricing-Eingaben eingeben und berechnet den Wert einer europäischen Call-Option mit der Black-Scholes-Formel, wie in Kapitel 13 des Buches diskutiert. Der random-expiration (European) Call Calculator implementiert die random-expiration Version der Black-Scholes European Rufformel, wie in Kapitel 13 des Buches diskutiert. Der Binärrufrechner implementiert die Random-Exiration-Version der Binärrufformel, wie in Kapitel 15 des Buches beschrieben. Europäische Call-Time-to-Expiration Call Option Wert Random Expiration Call Call Option Wert Binärer Call Zeit bis Expiration Call Option Wert Über die Autoren Andrew Metrick ist ein Professor für Finanzen und Theodore Nierenberg Professor für Corporate Governance an der Yale School of Management, wo er lehrt Ein Kurs in Venture Capital und die Finanzierung von Innovation. Er war zuvor Mitglied der Fakultät in der Finanzabteilung der Wharton School der University of Pennsylvania und in der Wirtschaftsabteilung der Harvard University. Im Jahr 2010 diente er als Chief Economist für Präsidenten Obamas Council of Economic Advisers. Dr. Metrick erhielt einen BA in Wirtschaftswissenschaften und Mathematik von Yale und einen Ph. D. In Wirtschaftswissenschaften aus Harvard. Er erhielt zahlreiche Lehre Auszeichnungen und Auszeichnungen, darunter die Anerkennung von BusinessWeek als einer der besten Lehrer bei Wharton. Ayako Yasuda ist Associate Professor für Management an der Graduate School of Management, Universität von Kalifornien, Davis. Sie war zuvor Fakultätsmitglied in der Finanzabteilung an der Wharton Schule der Universität von Pennsylvania vor ihrem Ph. D. Sie arbeitete bei der Investment Banking Division von Goldman, Sachs Co. Dr. Yasuda erhielt eine BA und Ph. D. In Wirtschaftswissenschaften von der Stanford University. Sie hat zahlreiche Forschungspreise gewonnen und ist in Top-Finance-Zeitschriften wie dem Journal of Finance, Journal of Financial Economics und dem Review of Financial Studies veröffentlicht worden. Dieses Webinterface wurde mit Entwicklungsbeiträgen der Open Source Community ermöglicht: